امید ریاضی

چکیده این مطلب :
بازدید
بدون دیدگاه

امید ریاضی معیار تشخیص سودده بودن یک معامله گر و در عین حال استراتژی معاملاتی است. این ابزار فوق العاده می تواند در افزایش سطح درآمد هر معامله گر با پیدا کردن نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت کاربردی و مناسب باشد. حتما از این ابزار که به رایگان برای شما قرار داده شده استفاده مفید ببرید.

♦ امید ریاضی ( مهم )

امید ریاضی یکی دیگر از ماشین حساب های کنترل کیفیت معامله گری می باشد که به شما دو امکان خیلی مهم  را می دهد. با قرار  دادن اطلاعات خواسته شده در ماشین حساب شما می توانید متوجه شوید که کیفیت سیستم معاملاتی تان چگونه است و تا چه میزان در مسیر موفقیت قرار دارید و مورد بعدی این است که می توانید میزان مهارت خود را اندازه گیری کنید. امید ریاضی یکی از مهمترین محاسباتی است که هر معامله گر لازم است به صورت پیوسته آن را ارزیابی کند.

شاید تا کنون وقتی با دیگران در مورد سودده بودن یک روش معاملاتی یا مقدار موفقیت یک معامله گر در معاملاتش صحبت کرده یا در جمعی با گفتگو در این زمینه حضور داشته اید، متوجه شده اید که اولین و حتی شاید تنها سوالی که برای ارزیابی سودده بودن یک روش معاملاتی یا مقدار موفقیت یک معامله گر پرسیده می شود این است که چند درصد (بر اساس سرمایه اولیه) سودده است.

شاید برای تان کمی عجیب باشد ولی باید بگویم که این اشتباه ترین سوالی است که در این خصوص پرسیده می شود، چرا که درصد سوددهی یک سیستم معاملاتی به فاکتورهای شخصی معامله گر نیز وابسته و شدیدا تاثیر پذیر است. زیرا زمانی که هر شخصی از یک سیستم معاملاتی استفاده می کند در واقع کاری که انجام می دهد این است که آن روش معاملاتی را حول احساسات، ادراکات و مقدار شناخت خود از واقعیات بازار استفاده و مدیریت می کند.

جالب است بدانید که مشاوران و مربیان معامله گری این سوال را در مورد معامله گرانی استفاده می کنند که با سیستم تعریف شده در قالبی ثابت که توسط  خود مربی یا مشاور طراحی شده، معامله کرده باشند؛ تا از این طریق چگونگی ادراکات و میزان تاثیرات احساسات را در تصمیمات معامله گر ارزیابی کنند. در واقع آنها یک عامل که همان روش معاملاتی است را به عنوان یک فاکتور ثابت و ادراکات، احساسات و تصمیمات معامله گر را به عنوان فاکتورهای متغیر در نظر می گیرند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف معامله گر را تشخیص و سپس به تقویت و برطرف کردن آنها بپردازند.

پس معیار صحیح تشخیص سودده بودن یک سیستم یا میزان کسب سود یک معامله گر چیست ؟

اینجاست که اهمیت و نقش “امید ریاضی” مشخص می شود؛ بخصوص که این معیار برای انتخاب روش مدیریت ریسک مناسب با روش معاملاتی و روحیه معامله گر نیز اهمیت شایسته ای دارد.

امید ریاضی صحیح ترین و قابل اعتماد ترین معیاری است که می توان از طریق آن میزان سودده بودن یک سیستم معاملاتی (محاسبه بر پایه پیپ) و یا میزان کسب سود یک معامله گر (محاسبه بر پایه ارزش مالی و پیپ ) را تشخیص داد.

اما چه چیز باعث می شود که “امید ریاضی” چنین خصوصیتی داشته باشد؟

به فرمول آن توجه کنید

مشت نشانه خروار است!!

بله، خاصیت این فرمول این است که برای هر پراکندگی اطلاعات از مجموعه ای ثابت از داده ها یک جواب ثابت خواهد داشت. به تصویر زیر توجه کنید.

ما چه امید ریاضی داده های کل مجموعه را حساب کنیم و چه امید ریاضی هر یک از دسته ها را، جواب یکی خواهد بود.

پس همان طور که پاسخ بر اساس کل داده ها با پاسخ بر اساس قسمتی از داده ها برابر است، ما می توانیم پاسخ را برای آینده و ادامه معاملات نیز معتبر بدانیم، زیرا داده های آینده نیز قرار است بر اساس همین رویکرد معامله گری که منجر به این داده ها شده، ایجاد شوند.

از طرفی همین خاصیت باعث می شود تا ضمن به حداقل رساندن اثر شانس در معاملات، تمام عوامل تاثیر گذار در نتایج معاملات را به صورت یک جا دخیل کرده و در نتیجه معیاری معتبر تر برای تشخیص سود دهی داشته باشیم.

نحوه تشخیص سوددهی روش معاملاتی

اگر یک روش معاملاتی را جهت میزان بازدهی بررسی می کنید و یا سوابق معاملات آن را در اختیار دارید می بایست به محاسبه امید ریاضی آن “بر پایه پیپ” بپردازید.

برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.

فرمول :

میانگین سود : ۲۱ پیپ

میانگین ضرر : ۲۵ پیپ

درصد سود : ۰٫۸۰

امید ریاضی = ۰٫۴۷+

همان طور که می بینید هر چند میانگین ضررها از میانگین سودها بیشتر بود ولی به خاطر درصد بالای معاملات موفق، امید ریاضی مثبت شد و این نشان دهنده بازدهی مثبت روش معاملاتی فرضی ما می باشد.

اما نکته ای که وجود دارد این است که با توجه به میانگین های سود و ضرر متوجه می شویم که تناسب سود به زیان مطلوبی در معاملات وجود نداشته و ضعف روش معاملاتی در نسبت سود به زیان معاملات آن است.

نحوه تشخیص سوددهی معامله گر

اگر قصد دارید با سبد گردانی یا معامله گری برای سیگنال گرفتن یا مدیریت حساب از هر طریقی کار کنید بایست بازدهی او را از طریق محاسبه امید ریاضی “بر پایه ارزش مالی” بدست آورید.

یک مثال برای امید ریاضی یک معامله گر:

امید ریاضی = ۵ X 0.80 – ۸ X ( 1 – ۰٫۸۰ ) = ۲٫۴

در این مثال نیز شاهد هستیم که هر چند ارزش مالی میانگین سودها از ارزش مالی میانگین ضررها کمتر هست ولی بازدهی معامله گر مثبت می باشد.

چگونگی استفاده از امید ریاضی برای انتخاب مناسب ترین مدل مدیریت ریسک با روشی معاملاتی، ویا ارزیابی موفقیت یک معامله گر به این نحو می باشد که باید امید ریاضی بر هر دو پایه پیپ و ریالی / دلاری مثبت بوده و همچنین مقدار امید ریاضی بر اساس پیپ بیشتر از امید ریاضی بر اساس ریالی/دلاری باشد.

پس هر گاه امید ریاضی محاسبه شده از هر دو طریق دارای شرایط بالا باشد می توان دریافت که مدل مدیریت ریسک انتخاب شده متناسب با سیستم معاملاتی بوده و یا شخص معامله گر دارای بازدهی مثبت می باشد.

ماشین حساب هوشمند محاسبه امید ریاضی







0

لینک های دانلود

عضویت سریع

جهت دانلود این فایل در صورتی که عضو هستید ابتدا با نام کابری خود وارد شوید و در غیر این صورت از طریق فرم زیر بصورت سریع عضو سایت شوید و فایل را دانلود نمائید

فایل آموزشی صوتی و پی دی اف
حجم فایل ها : 50 مگابایت
زمان فایل صوتی : 20 دقیقه

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مطالب زیر نیز استقبال کرده اند

نظرات

فهرست
بخش ارائه فرصت های مناسب معاملاتی بازار داخلی راه اندازی شد. جهت دیدن این بخش کلیک بفرمایید ( این بخش تا مدت محدودی رایگان و عمومی است )فرصت های معاملاتی
+